Неизбежная реальность

Начну с того, с какими ожиданиями человек приходит на финансовые рынки и как со временем трансформируется его взгляд… Как бы не рекомендовал я или кто-то другой из опытных специалистов фондового рынка начинать с инвестиционных подходов и параллельно (на небольших счетах, по желанию) оттачивать мастерство спекулятивной стратегии, большинство приходит всё же с иллюзиями своей исключительности.

Многие знают статистику выживаемости, даже подозревают, насколько ремесло спекуляций сложное… Но примеры успешных людей, громкая реклама, вера в свою особенность и таланты ведут новичков в «штыковую атаку» с хорошо вооружёнными профессионалами. Не мудрено, что большинство историй «успеха» заканчивается, так и не начавшись.

Тогда возникает вопрос, а можно ли, как в медицине или программировании, закончить профильный институт либо курсы и стать профессионалом в этой области? Вновь-таки логичное не всегда оказывается реальным…

Вы можете детально выучить всё о классах и видах активов, их корреляциях и сути. И даже будете разбираться в организационном взаимодействии институтов. Эти знания помогут вам выстраивать инвестиционные подходы, но только в том случае, когда будете понимать структуру своего портфеля и риски. А вот спекуляции требуют не только понимания сути работы с риском каждого инструмента. Тут нужны знания механики цены, опыт, инстинкт хищника и безграничная дисциплина, отсутствие которой подрывает даже красиво идущую вверх балансовую.

Конечно, пройдя годы обучения и набравшись опыта, так хочется увидеть картинку с алгоритма, а желательно ещё и с подсчётом, на каком баре или свече заходить и действовать, складывая пачками полученную прибыль.

Посмотрите на пример на рисунке 1. Здесь всё идеально: зеркальный уровень, ретест с ложным пробоем перед новостями, удержание, возможность выставить короткий стоп-лосс. И наконец-то мощное импульсное движение, позволяющее реализовывать прекрасную математическую составляющую.

Или на практике мы ожидаем увидеть хотя бы такой пример: с чётким удержанием уровня, ложным пробоем и возможностью присоединиться к инструменту. Даже в случае поспешности эта ситуация вряд ли обременила бы более чем на один стоп.

Ну или хотя бы что-то наподобие такой ситуации с ретестом 1.21120, где даже в случае излишней активности вышло бы не более двух стопов. То есть в три риска уложились и 5 к 1 забрали, математика всё ещё вполне удовлетворительно работает.

Но неизбежная реальность состоит в том, что так же, как ожидаемые широкодиапазонные дни случаются в районе 5 % от всех движений, чистые читаемые ситуации бывают гораздо реже, чем шумное пилообразное движение рынков, где трейдеры как раз и хоронят все свои приобретения. По итогу фунт выстрелил вверх. Но посмотрите, как в реалиях отсутствие выдержки могло подорвать статистику.

Вот оно, финальное движение, где можно не угадать, не распознать ключевой уровень или просто не почувствовать рынок. Но проблема в том, что трейдер в желании доказать свою правоту частенько до последнего стоит на своём. В итоге уровень просадки оказывается гораздо глубже, чем взятые даже красивейшие сделки с потенциалом. Это вновь к тому, что надо знать свою математику, статистику и уже из этого раскладывать программу алгоритма, в том числе и по ожидаемым перезаходам.

Сложна ли эта ситуация или насколько она читаема? Если спешить, то, конечно, и здесь можно нахватать стопов и придумать себе приключения. Но если трейдер где-то готов пожертвовать возможностями, действовать наверняка, то эта ситуация становится уже куда более естественной и вероятностно удобной.

А дальше задача трейдера — работать прежде всего от математики торговой системы, но и пытаться механически выжать из трейда по максимуму.

Неизбежная реальность же состоит в том, что чаще всё-таки мы сталкиваемся с неоднозначными ситуациями. Но укоренившееся чувство необходимости что-то делать ведёт к тому, что трейдер начинает дёргаться, действовать в ситуациях с шансами не на его стороне.

Вдобавок ко всему, будучи раненым, топит перезаходами в этой неоднозначной ситуации всё глубже, до истощения сил. По итогу большая часть борьбы происходит далеко не с рынком, а именно с самим с собой.

Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:

• Статистика, реакции, драйверы… Что движет рынком?!

Личный кабинет