Желания, характер хода и вероятность

21-07-2021

По поводу желания уж я точно знаю, о чём говорю… Конечно, опыт «перетирает» отношение надежд к рынку, а затем всё больше возводит статистику в рамки достоверного источника принятия решений. Но прекрасно знаю (особенно на первых порах трейдерской карьеры), каково желание увидеть цену там, где она должна быть согласно нашим планам. Но в желании осуществить цель и действовать по плану нет ничего криминального и ошибочного.

Основная порция ошибок происходит на эмоциях, когда включается механизм страха или жадности. Именно в эти моменты максимально задействуются первичные природные инстинкты самосохранения, а про объективность принятия решений за платформой вряд ли может идти речь.

Как раз здесь речь пойдёт о проведённой сделке по SPY и том критическом моменте, когда уже могло показаться, что ситуация разворачивается благоприятно и стоило удерживать цену ниже. Но на всякое желание есть статистика, средняя волатильность и возможность оценить характер хода и вероятностный сценарий.

Обучение трейдингу: рисунок 1


Создайте Личный кабинет

и получите бесплатно 10+ полезных материалов для трейдинга!

Создать ЛК


Итак, всё начиналось с падения ниже 434 на абсолютных вершинах (или новых исторических) по индексу S&P 500, а в данном случае — торгуемый ETF-фонд SPY. По характеру хода видно, что движение на пробой 434 явно уже шло на истощении. Консолидация позволяла рассчитывать на импульс в случае возврата ниже 434.

Обучение трейдингу: рисунок 2

С позиции 15-минутного графика идея видна ещё лучше: ложный пробой и неспособность рынка закрепиться на новых вершинах выше 434. Уже здесь могут закрадываться наполеоновские планы покорения, скажем, уровня 430 или ещё ниже, трансформируя сделку из интрадей в среднесрочную.

Но если внимательно присмотреться к графику, то становится понятно, что шансы возврата могут быть высоки, особенно на истощении среднестатистического движения. А если ждать, когда наконец-то случится паника, то можно оставить череду удручающих сделок, которые могли бы на интрадее неплохо добавить к динамике счёта.

Обучение трейдингу: рисунок 3

Срыв происходит далеко не сразу, как желалось бы: от района 433.8 следуют активные покупки, но до стоп-лосса цена не доходит, 434.2 остаётся сопротивлением.

Готов ли я был принять здесь убыток? Да, и даже на возврате ожидал, что произойдёт очередное обновление максимума хотя бы на цент. Но цена в этой ситуации выдержала натиск, и после выхода ниже 433.8 стоп-лосс перемещён в безубыток. Здесь уже достаточное пространство от стопа, и по характеру движения либо последует возврат от 433.6, а тогда жди беды, либо состоится прорыв 433.6, а значит, сделку можно вести ниже.

Обучение трейдингу: рисунок 4


И вот следует импульс, который покрывает среднее из статистической выборки движение инструмента. Большая часть позиции покрыта, реализовано соотношение прибыли к риску более 7 к 1, а маленький размер остатка как трансформация на среднесрочную перспективу — посмотреть, будет ли реализована ситуация панических распродаж.

Вот именно на этой картинке стоит чуть дольше задержаться. Часто в таких случаях рука не поднимается фиксировать, ведь она же летит ниже, ведь иллюзии благополучной позиции и нереальных перспектив соблазняют, призывая ничего здесь не делать. Но, как я писал выше, на то и есть статистика, а ждать «чёрного лебедя» может быть и дорого, и долго.

Обучение трейдингу: рисунок 5

А вот какой сюрприз рынок преподносит тем, кто лишь живёт надеждой. Прекрасный потенциал мог бы обернуться разочарованием дня. В данном случае реализовано 7 к 1, и лишь только небольшая часть сделки, которая должна была стать перспективным среднесроком, закрывается близ безубытка.

Как часто любят говорить в спорте — это был лёгкий розыгрыш, практически прогулка. Лёгкий ли был этот трейд? По технике реализации может показаться, что да. Но за этой кажущейся лёгкостью стоит большая работа над эмоциями, над тем, где хочется больше, но статистика, характер хода или корреляции говорят иное. Проблема лишь в том, что собственное «я» и доказательство правоты чаще оказываются важнее технически правильно осуществлённой сделки.

Поэтому я бы не сказал, что этот трейд простой. Тем более, что разворот происходил агрессивно и быстро, не оставляя шансов для тех, кто чуть задумался, стоит ли фиксировать.

В активном трейдинге важное значение имеет сочетание чувства рынка и оценки вероятности, а также плотная работа с математикой и статистикой. Каждый раз, выходя на рынок, подумайте: в чём ваше преимущество?


Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТАРИИ
Андрей Смирнов
1 неделю назад

Мое преимущество состоит в том, что я придерживаюсь своей торговой системы и по ней видна статистика, то есть видна вероятность того или иного события. Только торговля по плану дает мне результаты в трейдинге. Эмоцию математически сложно обосновать. А может могу ошибаться, возможно есть люди на протяжении долгого времени зарабатывают исключительно на эмоциях, без каких либо просчетов?!


КОММЕНТИРОВАТЬ