Стоит ли бояться большой просадки: мифы и реальность

pre-view

Мы уже рассказывали, как выбрать и рассчитать риск на сделку (читайте статью здесь). Сегодня продолжим разговор о важных вещах, связанных с управлением риском.

Если вы трейдер или инвестор, зарабатывающий с помощью доверительного управления на финансовых рынках, вам знакомо слово «просадка». Для одних оно звучит зловеще, для других — как описание неприятного события. Но лишь профессионалы знают, что такое просадка на Форекс и как к ней правильно относиться.

Дело в том, что полностью избежать просадок на финансовых рынках невозможно. Но просадка просадке рознь. И те, кто пришли в эту сферу всерьез и надолго, должны хорошо понимать, как взаимодействовать с этим явлением.

В этой статье мы рассмотрим, что такое просадка счета на Форекс с точки зрения трейдера и инвестора, разберем причины ее образования и способы выхода.

Содержание статьи:

1. Что такое просадка на Форекс и какой она бывает
2. Просадки в работе трейдера: причины и способы выхода
3. Мифы о просадках
4. Как избежать просадки и выйти из нее, если уже попали
5. Что же делать, если вы попали в просадку
6. Инвестор и просадка
7. Подведем итог

Что такое просадка на Форекс и какой она бывает

Просадка — это снижение суммы депозита относительно его первоначального уровня. Происходит оно из-за того, что цена пошла против открытых позиций, и в результате образуется убыток.

Однако, как мы говорили выше, просадки бывают разными. Так, например, плавающая просадка — это убыток, который возникает по открытым сделкам. То есть рынок пошел против открытых позиций, как следствие — сформировался минус. Сумма убытка меняется во времени до тех пор, пока он не будет зафиксирован. Из этой просадки вполне возможен выход, если цена развернется и пойдет по прогнозу, на основании которого была открыта сделка.

Опасна ли плавающая просадка? Нельзя сказать однозначно. Если у трейдера хорошая прибыльная торговая стратегия и система риск-менеджмента, все сделки защищены стоп-лоссами, то такая просадка не страшна. Диапазон ее углубления, как правило, невелик. А вот если сделки открыты без стоп-лоссов, здесь можно надеяться разве что на везение. А это значит, что риск увеличения размера просадки высок.


О правилах риск-менеджмента вы узнаете здесь.



Бывает также зафиксированная просадка. Ее название говорит само за себя. Она образуется, когда результат по минусовым сделкам фиксируется.

Что такое максимальная просадка на Форекс? Это разновидность зафиксированной просадки, которую вычисляют путем вычитания из текущей максимальной суммы депозита его нынешнего минимума. Текущий минимум — это тот наименьший уровень депозита, который был достигнут после теперешнего максимума.

Что такое абсолютная просадка на Форекс? Это значение убытка, которое вычисляется как разница между изначальной величиной депозита и минимальной суммой, которая осталась на счету в результате убыточной торговли.

Просадка на Форекс и стоит ли ее бояться

Просадки в работе трейдера: причины и способы выхода

Итак, вы трейдер, то есть намерены зарабатывать на финансовых рынках самостоятельно. Вы пришли в эту сферу за прибылью, а это значит, что необходимо выяснить причины, ведущие к убыткам, и предпринять действия по их предотвращению еще до того, как вы начнете торговать.

Что такое просадка на Форекс для трейдера? Это убыток, который может быть как контролируемым, так и неконтролируемым. Избежать просадки не удастся, поэтому единственный выход по работе с ней — вывести в контролируемую плоскость.

Когда возникает просадка? Фактически тогда, когда цена в сделках идет против вас. Это может случиться по одной из четырех причин:

1. Вы ошиблись с точкой входа (ваш прогноз был неверным).

2. Это временный откат цены против позиции, но в итоге сделка закроется в плюс (имеем плавающую просадку).

3. Вы попали на убыточный сигнал торговой стратегии.

4. Произошел форс-мажор, и ваш прогноз утратил актуальность (например, неожиданные новости привели к ценовому всплеску, поэтому техническая картина была сломана).

При просадке в каждой конкретной сделке проявляется один из этих факторов. При этом, если смотреть глобально, убытки имеют более глубокие, фундаментальные причины. Их три:

1. Ошибки в торговом алгоритме или его отсутствие, убыточная торговая система или нарушение правил прибыльной стратегии. То есть трейдер неправильно или несистемно открывает сделки. В долгосрочной перспективе это прямой путь к просадкам.

2. Просчеты в управлении капиталом и риском или отсутствие системы риск-менеджмента и мани-менеджмента. А также несоблюдение правил торговли, если они у вас есть.

3. Недостатки в психологии трейдинга: неумение совладать со своими эмоциями, импульсивное открытие или закрытие позиций, превышение допустимого объема в позиции.

ВАЖНО!

Для того, чтобы избежать губительных для счета просадок, необходимо отточить свою систему торговли на всех трех уровнях. И да, конечно, она у вас должна быть! Бессистемная торговля — путь к быстрому сливу депозита.

Итак, мы ответили на вопрос: просадка на Форекс — что это такое. Дальше рассмотрим несколько советов о том, как избежать просадки и что делать, если вы в нее попали. Но сначала проанализируем некоторые мифы, усугубляющие убыточное положение трейдера.

Мифы о просадках

Миф №1. Просадка по мартингейлу — путь к взрывной прибыли

Торговая система мартингейл — это удвоение объема убыточной позиции каждый раз, когда цена идет против сделки. Основная идея стратегии заключается в том, что цена рано или поздно развернется, а плавающая просадка превратится в огромный процент прибыли. Но на практике все не совсем так красиво:

  • Мартингейл при торговле с кредитным плечом несет в себе огромные риски для депозита. У трейдера может просто не хватить торгового счета, чтобы дождаться разворота цены.
  • Мартингейл — это не стратегия спасения депозита. Большинство трейдеров решают применить этот метод после того, как цена пошла против них, тем самым вгоняя себя в еще большие убытки.

Если вы очень хотите применить мартингейл-стратегию, ее необходимо тщательно просчитывать еще до открытия первой сделки, помня о риск-менеджменте и управлении капиталом.

Миф №2. Локирование спасет счет при просадке

Локирование («вход в замок») — это открытие противоположной сделки тем же лотом, что и просадочной позиции. Например, вы купили пару EUR/USD, цена пошла против вас. Тем же объемом открывается сделка на покупку, и вуаля! — убыток не растет.

С одной стороны, хорошо. У трейдера есть время успокоиться и решить, что делать дальше. Но с другой — не совсем так: потом из «замка» надо будет выходить, а это не так легко, как кажется на первый взгляд, если позиция была залокирована импульсивно.

ВАЖНО!

Помните, стратегия локирования, как и мартингейл, хороша, если вы тщательно обдумали ее до того, как открыли первую сделку.

Миф №3. При просадках надо усредняться

Это еще одна попытка «лечить симптомы». История с ней обстоит так же, как и с первыми двумя мифами. При хаотичной торговле, если стратегия отсутствует, усреднение может загнать вас еще в большие убытки.

Как избежать просадки и выйти из нее, если уже попали

Выше, рассматривая, что такое просадка на Форекс, мы выяснили, что, во-первых, она неизбежна, а во-вторых, бывает как допустимой, так и высокой. Вот несколько советов о том, как избежать губительной для вашего счета просадки:

1. Торгуйте по проверенной стратегии.

2. Знайте математическое ожидание и максимально допустимую просадку этой стратегии. Не допускайте ее превышения и не нарушайте правил.

3. Прежде чем начать торговлю, убедитесь, что у вас есть грамотная система риск-менеджмента, и работайте только по ней.

4. Учитесь управлять эмоциями. Избегайте импульсивных действий, не предусмотренных правилами вашей системы.

Что же делать, если вы попали в просадку

Вы уже знаете, что такое просадка по депозиту на Форекс. Это результат нарушения стратегии или признак того, что в вашей системе есть ошибка. Поэтому необходимо выполнить такие действия:

  • Остановить торговлю и найти ошибку.
  • Решить, как можно исправить этот просчет. Если не удается найти выход самостоятельно, стоит обратиться за помощью к опытному трейдеру.
  • Выход из просадки, особенно большой, — длительный процесс: нужно набраться терпения и не спешить.

ВАЖНО!

Помните: в любой непонятной ситуации следует возвращаться к основам — торговому алгоритму, риск-менеджменту, психологии.

Инвестор и просадка

Трейдерам проще воспользоваться советами и внести изменения в систему торговли, так как они сами управляют своим счетом и несут ответственность за него.

А что делать инвестору, который отдал деньги в доверительное управление и столкнулся с тем, что такое просадка на Форекс? Здесь меньше вариантов действий, и все они заключаются в том, какое решение принять: оставить свои инвестиции и ждать, что ситуация выровняется, или забрать их и искать нового управляющего.

Вот ряд рекомендаций для инвесторов, вкладывающих деньги в TIMA-счета:

  • Не бойтесь просадок. Они неизбежны. Но найдите себе того управляющего, чье отношение к риску совпадает с вашим (консервативное, умеренное, агрессивное).
  • Изучите условия оферты. Там указана допустимая сумма просадки по торговой стратегии управляющего. Если она вас устраивает, можете инвестировать.
  • Если просадка управляющего ниже допустимой — не переживайте. Если значительно выше — это повод забрать инвестиции.
  • Дополнительно защитите свой инвестиционный счет — установите «Риск-менеджер».
  • Изучите кривую доходности управляющего. Если после периода убытков следовал значительный рост, в моменты просадки по счету можно увеличивать размер своих инвестиций.
  • Диверсифицируйте свои вложения — выберите нескольких управляющих, чей риск-профиль вам подходит, и распределите свой капитал между ними. Это позволит снизить риск.

ВАЖНО!

Внимательно читайте оферту управляющего при инвестировании капитала. Если какие-либо условия вам не подходят — выбирайте другой TIMA-счёт.

Подведем итог

Мы разобрали, что такое просадка на Форекс, и выяснили, что это нормальное явление при работе на финансовых рынках, но только в том случае, если оно контролируется и не превышает заранее просчитанного значения.

Больший уровень просадки говорит о наличии ошибок, а значит, трейдеру нужно вернуться к основам: проверить свой алгоритм, риск-менеджмент и психологию.

Кстати, чтобы уменьшить риск просадки, надо правильно выбирать кредитное плечо. А это уже другая история и другая статья, которая вскоре появится у нас в блоге.


Стать клиентом компании Gerchik & Co


Для закрепления материала посмотрите видео здесь.


Полезные статьи:


Личный кабинет