Риск-менеджмент как главная составляющая трейдинга

Прибыльная торговля на бирже в долгосрочной перспективе возможна, если свою деятельность трейдер строит на трех китах: торговой стратегии, риск-менеджменте и правильном психологическом настрое. В этом обзоре пойдет речь о том, как управлять рисками и какие для этого есть инструменты.

Риск менеджмент в трейдинге

Любой бизнес, кроме потенциала получения прибыли, несет в себе риск, специфический для каждого отдельного вида бизнеса. В трейдинге тоже есть угроза потери денег. Но, в отличие от традиционных видов деятельности, здесь есть инструменты, позволяющие эффективно управлять рисками.
Правила управления капиталом называют мани менеджмент в трейдинге. Он имеет три главных параметра, которые должны быть рассчитаны у каждого, кто рассчитывает зарабатывать на рынке долго и стабильно.

1. Стоп-лосс
   Это инструмент ограничения убытков. Его задача - сократить потери в том случае, когда становится ясно, что прогноз не сработал или был изначально неверен. В каждой торговой стратегии должны быть четко определены правила установки этого стоп-приказа. Например, 20% от дневного ATR, или за экстремумы ложного пробоя уровня, или фиксированный размер при скальпинге. Пока у трейдера стоит стоп-лосс, его риски под контролем.
2. Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
   Оно выводится на основании математического ожидания торговой стратегии и здравого смысла. Например, если половина всех сделок закрывается по стоп-лоссу, соотношение риска и прибыли 1:3 позволит выходить в плюс. А если процент убыточных позиций по статистике меньше, но потенциал торгового сигнала низкий, может подойти и 1:2.
3. Объем позиции
   Неверный расчет торгового лота может погубить депозит даже при самой лучшей торговой стратегии. Правило риск менеджмента гласит, что трейдер должен знать, какой максимальный риск в процентах от депозита или в деньгах возможен на одну сделку.

Принципы риск-менеджмента

Начиная торговать на форекс или фондовом рынке, трейдер должен знать, что риск менеджмент на бирже - это то, на чем нельзя экономить время.
Новичкам, которые делают первые шаги на небольшом реальном счете, можно определить стандартный размер лота и стоп-лосса, который нельзя превышать. А более опытным трейдерам сократить время на просчет можно с помощью калькуляторов трейдера (возьмите тот, что есть на сайте брокера Gerchik&Co или создайте свой в файле Эксель).
Стоит отметить, что управление рисками в трейдинге тесно связано с торговой стратегией и психологией. Например, величина стоп-лосса или допустимый риск в деньгах на позицию будут зависеть от метода анализа рынка и конфигурации точки входа, математического ожидания и риск-профиля самого трейдера.
А грамотно выставленный стоп-приказ будет снижать напряжение в процессе торговли и убирать страх, позволяя дисциплинированно соблюдать все правила. Трейдер должен знать - не страшно быть неправым на величину стоп-лосса.
Таким образом, грамотный риск-менеджмент позволяет соблюдать первое правило, которому учат новичков на биржевых курсах: режь убытки и позволь расти прибыли.
Больше о правилах управления капиталом и ограничения рисков в трейдинге можно узнать, посетив наш Blog.

Личный кабинет