1. Зачем нужен калькулятор трейдера
2. Как самому создать калькулятор трейдера в Excel
Начинающие и опытные трейдеры, как правило, хорошо осведомлены о том, что, помимо прибыльной торговой стратегии, важно уметь грамотно управлять капиталом и идти только на оправданный и просчитанный риск. Принципов мани-менеджмента и риск-менеджмента немного.
К ним относятся ограничение риска в сделке с помощью стоп-лосса, соотношение потенциального убытка к прибыли минимум 1:2, а также правильно вычисленный объем входа в сделку. В остальном успех зависит от верного просчета.
Рассчитать объем открытия позиции, когда вы нашли подходящую точку входа, дело несложное, однако кропотливое. Между тем этот процесс можно автоматизировать, что уже давно сделали, создав такой инструмент, как калькулятор трейдера.
Фактически он представляет таблицу со встроенными формулами, в которую вы можете задать размер депозита, ожидаемый риск, уровень стоп-лосса, тейк-профита и котировки торгового инструмента, после чего получить автоматически объем лота, которым вы можете войти в эту сделку.
Такой калькулятор трейдера можно найти на сайтах брокерских компаний и информационных порталов для биржевиков. Однако они зависят от качественной работы серверов, что создает риск сбоев. Избежать этой проблемы вы можете, создав собственный калькулятор в программе Excel.
Если вы торгуете на валютном рынке Форекс, ниже приведен пример того, как составить калькулятор для расчета объема по разным валютным парам с учетом нужных параметров и готовых формул. Пункты списка можно задать в качестве строк и ячеек в Excel, после чего запрограммированные окна выдадут нужный размер лота.
Между тем это описание будет полезно вам даже в том случае, если вы пользуетесь готовым калькулятором, так как поможет понять, как он устроен и как его правильно применять.
1. Сумма торгового депозита в валюте - ее вы задаете самостоятельно, и от нее будут рассчитываться следующие параметры.
2. Уровень фиксации убытков (стоп-лосс) или уровень Margin Call (принудительного закрытия позиций). Его размер в пунктах трейдер задает самостоятельно, измеряя от цены открытия сделки.
3. Процент торгового депозита, который трейдер готов потерять в случае, если его прогнозы не сработают. Эта величина также задается самостоятельно в процентах.
4. Сумма торгового депозита в валюте, которую трейдер готов потерять в случае, если его прогнозы не сработают. Рассчитывается калькулятором автоматически по формуле: сумму депозита в валюте (п. 1) умножить на процент депозита, определенный в п. 3
Далее в калькулятор заложены формулы для расчета торгового объема по разным видам валютных пар: прямым котировкам, обратным котировкам, кросс-курсам.
5. Торговый объем в лотах для обратных котировок (пары с USD на втором месте – EUR/USD, GBP/USD и т.п.) Рассчитывается автоматически калькулятором по формуле: стоимость пункта в деньгах разделить на размер пункта 0,0001 и разделить на размер контракта 100000.
6. Торговый объем в лотах для прямых котировок (пары с USD на первом месте – USD/CHF, USD/CAD и т.п). Рассчитывается автоматически калькулятором следующим образом: необходимо цену пункта умножить на актуальную котировку (она задается трейдером самостоятельно и берется из торгового терминала) и разделить на размер пункта 0,0001 (или 0,01 для USDJPY), который также задается трейдером в зависимости от пары, после чего все разделить на размер контракта 100000.
7. Средняя стоимость одного пункта при установленных рисках в п. 2 и п. 3. Вычисляется автоматически калькулятором по формуле: сумма, которую трейдер готов потерять (п. 3), разделить на размер стоп-лосса в пунктах (п. 2).
8. Планируемый заработок – тейк-профит в пунктах задается трейдером.
9. Планируемая прибыль в валюте депозита - автоматически вычисляется калькулятором путем умножения тейк-профита в пунктах (п. 9) на среднюю стоимость в пунктах (п. 7).
Стать клиентом компании Gerchik & Co
Если вы создаете свой калькулятор трейдера самостоятельно в Excel, ниже приводится пример формул для расчета.
Так как расчет в кросс-курсах производится через доллар США, хотя он в котировках и не присутствует, то отдельно будет делаться расчет для так называемых обратных кросс-курсов (состоящих из валют, которые в парах с долларом стоят на первом месте, например EUR/GBP, GBP/AUD), кросс-курсов с иеной, прямых кросс-курсов (состоящих из валют, которые в паре с долларом стоят на втором месте, например CAD/CHF) и смешанных кросс-курсов.
1. Торговый объем для обратных кросс-курсов рассчитывается калькулятором автоматически по формуле: стоимость пункта умножается на котировку базовой валюты в паре с долларом США (берется из торгового терминала и задается трейдером) и делится на котировку котируемой валюты (берется из торгового терминала и задается трейдером) в паре с долларом, делится на размер пункта 0,0001 и размер контракта 100000.
2. Торговый объем для кросс-курсов с японской иеной рассчитывается калькулятором автоматически по формуле: стоимость пункта умножается на котировку USD/JPY (берется из торгового терминала и задается трейдером), делится на котировку базовой валюты в паре с USD (задается вручную из торгового терминала), делится на размер пункта 0,0000001 и размер контракта 100000.
3. Торговый объем для прямых кросс-курсов рассчитывается калькулятором автоматически по формуле: стоимость пункта умножается на котировку USD/Базовая валюта (задается вручную из торгового терминала) и делится на котировку USD/Котируемая валюта (задается вручную из торгового терминала), делится на размер пункта 0,0001 и размер контракта 100000.
4. Торговый объем для смешанных кросс-курсов, таких как EUR/CAD, GBP/CHF и прочих, рассчитывается калькулятором автоматически по формуле: стоимость пункта умножается на котировку Базовая валюта/USD (задается вручную из торгового терминала), делится на котировку USD/Котируемая валюта, делится на размер пункта 0,0001 и размер контракта 100000.
11777