Диверсификация подходов на рынке. Часть 2

17-12-2021

В предыдущей статье шла речь о диверсификации между инвестиционным и спекулятивным подходами. То есть для трейдера важно приспосабливаться к рынку, а не выдавать желаемое за реальность. Коль риски относительно потенциала при инвестиционном подходе высоки, то внимание стоит переключать на спекулятивные стратегии.

Но в любой ситуации гораздо выгоднее уметь переключаться между разными стадиями рынка, каждая из которых отличается характером хода и волатильностью. Бывают месяцы, недели и дни, когда рынок позволяет сполна реализовать потенциал относительно короткого стопа, без излишних шумов и с довольно чистыми движениями.

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, график 1

Например, это может быть подход от потенциала. Он хорош тем, что даже при невысоком проценте положительных сделок позволяет за счет потенциала относительно риска выходить из просадок в несколько сделок.

На графике выше наблюдаем наглядную ситуацию по индексу S&P 500: идет довольно продолжительная попытка пробить уровень 3 537, которая заканчивается вначале ложным пробоем уровня 3 537, а затем — 3540. Вполне могла бы быть и сделка после первого ложного пробоя, и завершилась она бы либо безубытком, либо минусом.

Но в трейдинге зачастую терпение бывает вознаграждено, когда ситуация становится еще более читаемой, пусть даже ценой нескольких вариантов, ушедших без вас. Я же счел чуть дольше понаблюдать, и когда индекс в очередной раз не смог преодолеть максимумы, была выставлена заявка на продажу. В эти дни рынок дышал вполне хорошими амплитудами движения, что позволило забрать неплохой потенциал относительно риска.

Из минусов подобного подхода — это более шумный рынок, где ситуация может поменяться несколько раз в день. В таких случаях движения становятся крайне скромными, количество убыточных и безубыточных сделок растет. Поэтому подход требует более ювелирных сделок.

Иной стратегический подход заключается вокруг идеи взятия более высокого процента положительных сделок, но может быть довольно скромный потенциал. Такой подход хорош при шумном рынке со скромными импульсами. При хорошем чувстве рынка он позволяет держать более низкий уровень просадки и более сглаженную кривую доходности.

Из минусов — это, безусловно, недостаток опыта, чувства рынка и понимания характера движения инструмента. Здесь вероятность наступления ожидаемого события будет зависеть от деталей и нюансов того, как ведет себя инструмент.

В неумелых руках такой подход практически обречен на неудачу, поскольку, кроме того, что на выходе вы получаете низкий процент положительных сделок, в придачу еще и потенциалом не закрываете череду убыточных. Ведение позиции также требует предельной концентрации. Лишь только трейдер не почувствует сгущающиеся тучи — и уже импульс выдохся, а прибыли как не бывало.


Хотите зарабатывать в торговле на финансовых рынках?

Учитесь у профессионалов! Записывайтесь на обучение к Виктору Макееву!

Подробнее о курсе


Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, график 2

В этом плане поучительна ситуация, произошедшая по евро к фунту. Инструмент активно откупали, затем попытались развернуть от 0.84165, но тут же покупки поддержали евро. Стало понятно, что появилась вероятность продолжения роста выше. В данном случае даже не надо было ждать пробоя уровня 0.84274, ситуация стала читаемой уже у 0.84165. Далее идет неплохое движение, инструмент пробивает 0.84247, и все смотрится крайне перспективно на продолжение.

Вместо того, чтобы забрать то, что дает рынок и затем подумать о возможности где-то перезайти, я принимаю ошибочное решение удержать сделку через ночь. Мало того, что не взята прибыль, еще и не вышел в безубыток. Жадность или надежда — здесь и то и другое вместе, и уж точно таким чувствам не место в профессиональном трейдинге. По итогу прибыль упущена, получай минус. В футболе в таких случаях говорят: не забиваешь ты, забивают тебе!

Обучение трейдингу: диверсификация стратегий, график 3

Следующая ситуация была довольно-таки читаема, но и здесь требовалась изрядная концентрация, чтобы не упустить импульс. Нефть еще в начале торговой сессии не выпускают ниже 80.869, далее следует первичный импульс, затем новая консолидация. На консолидации инструмент несколько раз не выпускают ниже 81.245, образовывая ложные задерги, а далее уже постепенно подводят цену к сопротивлению 81.415.

Не дожидаясь пробоя, имея возможность выставить обоснованный стоп-лосс, я покупаю. Следует импульс до следующей зоны ликвидности, откуда ранее нефть разворачивали. Как только происходит возвратное ощутимое движение в рамках 81.670 — фиксация импульса.

Точно так же необходимо было действовать в предыдущем примере с евро к фунту, а не питать надежды и формировать ложные ожидания. Да, мы часто склонны выдавать желаемое за действительность, уже подсчитывая, сколько инструмент нам там отсыплет прибыли. Но коль торговля идет в согласии с характером хода, то и реагировать надо по тому, что показывает рынок.

В следующей статье я продолжу эту тему. Расскажу о том, как формируются подобные надежды психологически и чего они могут стоить статистически при определенном характере хода.

Автор: Виктор Макеев

Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ