Что нужно знать о трендах

08-04-2021

Старая мудрость с Уолл-Стрит гласит: 

«Тренд — ваш друг».

Но насколько это отвечает нынешним реалиям, когда тренд действительно становится вашим другом, а в каких случаях он остается лишь иллюзией, которая доводит трейдеров до тильта?

Тренд ваш друг

Здесь очень тонкая грань между теми трейдерами, которые просто профессионально приспособились к нынешнему рынку и эффективно действуют во флэтовых ситуациях, и теми, кому всё же удаётся захватить мощные движения.

Важно!

Стоит всегда помнить, что статистически на мощные трендовые движения приходится не более пяти процентов случаев, по крайней мере, на текущем рынке.

То есть уже изначально трейдеры, верящие в утверждение «тренд — ваш друг», находятся в крайне неудобной вероятностной обстановке. Особенно если это начинающие трейдеры, у которых флэтовый рынок вытянул уже все силы, серийность убытков в ожидании тренда заканчивается фразой «лишь бы забрать своё».

Подробнее о тренде смотрите на этом видео


У флэтовых же трейдеров есть свой жирный минус (когда привыкаешь, что иначе быть не может и рынок большую часть находится в рейндже, я помню себя в начале трейдерской карьеры) — это дать цене «подышать» или и вовсе отодвинуть стоп-лосс подальше. Ведь цена с высокой долей вероятности должна вернуться.

Подобная самоуверенность рано или поздно заканчивается мощным импульсом, к которому вы оказываетесь просто не готовы, и поэтому несёте существенные потери, а если ещё и упираетесь в «не может быть», то и депозит остаётся рождественским подарком рынку. В этом случае очень неплох пример с нефтью...

Вначале шло трендовое движение от 64.68 до $8 за баррель, когда чёрное золото приблизилось к стоимости воды, а фьючерсы и вовсе сделали то, во что никто и никогда не мог бы поверить: ушли на минусовые отметки, опустошив массу депозитов, даже тех, которые находились без плечей.

Но затем на осознании реальной недооценённости актива и растущей вероятности развития инфляции последовал обратный выкуп с пробоем 28.50. И для тех, кто долго сомневался в развороте тренда, была прекрасная возможность по 36.58 и даже на истощении, если мы говорим о среднестатистическом движении, по 51.38. После чего возникает реакция на ложный пробой 64.68 с давлением на WTI.

Обучение трейдингу: нефть WTI, график1

Этот график наглядно демонстрирует, что не надо гадать, когда произойдёт тренд. И в этом плане ключевые уровни (как важные маркеры) подсказывают, где может быть реакция инструмента, где трейдер должен сконцентрировать своё внимание.

Но где начинаются иллюзии, когда движение упущено?! Например, желание поучаствовать в ушедшем движении, когда инструмент удерживает 63.69, упуская из виду глобальную картину ложного пробоя 64.68. Инструмент достиг ключевого уровня, риски крайне высоки, хоть и не исключают возможность продолжения тренда, но настойчивый спекулянт может здесь всё негативное сделать своими же руками — если не гибкий и не чувствует такт рынка.

Обучение трейдингу: нефть WTI, график2

Мы видим, что глобальная картина давления после ложного пробоя 64.68 вмешивается в интрадей-трейдинг, где, казалось бы, вот-вот тренд восстановится. Но очередной пробой оказывается ложным, а инструмент снова попадает под давление. Вновь-таки ограниченный потенциал, глобальное идейное давление и такт рынка.

Обучение трейдингу: нефть WTI, график1

Тот же пример актуален и для пары доллара к евро. Здесь ещё один показательный случай, когда трейдер может ждать неминуемого достижения следующего сопротивления, забывая, что зачастую для инструмента достаточно дойти до точки ликвидности.

Как сказано в книге Эдвина Лефевра «Воспоминания биржевого спекулянта»: цена идёт туда, где объёмы. Именно это и происходит с парой EUR/USD, достигшей области 1.22–1.25. А вот дойти до 1.254 инструменту сил так и не хватило.

Обучение трейдингу: пара евро/доллар

Но разбираясь локально, а не просто веря в дружественность тренда, мы видим уже вялый характер покупок выше 1.21755, закрепление ниже 1.21755 и финальный ложный пробой как маркер, что инструменту не хватает импульса продолжить тренд. Далее уже уход и закрепление ниже 1.1957 в сторону к 1.1627. Просто представьте, сколько сил и капитала может отнять инструмент, если цепляться за изначальную идею трендовости евро.

Обучение трейдингу: пара евро/доллар, график1

И опять же локально, когда инструмент под давлением, вялость покупок до 1.1769 подсказывает нам, что он явно не настроен для лонговых позиций.

Обучение трейдингу: пара евро/доллар, график2

Все эти примеры наглядно демонстрируют, что понятие тренда относительно и может создавать иллюзию продолжения роста, а вот ключевые цены как раз дают возможность зацепиться за вероятность, за математику.

Если же вы не правы, то должны признавать это, ограничивая риски стоп-лосс ордерами. Ну а если вы действительно попали в те пять процентов трендового движения и есть чувство как техническое, так и корреляционное, что находитесь на пороге большого движения, то даже в этом случае будьте осторожны.

Поскольку, могу сказать из своей практики, подобная иллюзия широкодиапазонных дней возникает часто, а вот количество реальных движений всегда в рамках статистики. В таком случае, преследуя мечту взять громадные потенциалы, можно упустить небольшие, но математически обоснованные движения.

Автор: Виктор Макеев

КОММЕНТАРИИ
Евгений
5 месяцев назад

Прочитав эту статью, я так понял, что лучше работать от ключевых уровней и не придумывать то чего нет и тогда будет профит 😅😊


КОММЕНТИРОВАТЬ