Далеко не секрет, что рынок Forex априори рейнджевый. Однако и здесь периодически случаются сильные трендовые однонаправленные движения. В свою очередь такие периоды могут стать стрессовыми как для управляющих, так и для инвесторов.
Давайте разберёмся почему, ведь известная рыночная пословица гласит «Тренд – твой друг», а на практике зачастую всё иначе.
Начну с того, что для того, чтобы построить прибыльную и математически выверенную торговую стратегию, и подход, который бы отвечал любым условиям рынка, как в рейндже, так и в движении, кроме знаний необходим большой практический опыт.
Всё же трейдер не инсайдер, торгует вероятность, которая чётко выражается в цифрах, а положительную вероятность лишь можно построить при высоком проценте положительных сделок или хорошем соотношении прибыль к риску.
При этом и первая, и вторая составляющие не настолько просты в достижении, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, большой размер защитных стоп-лосс ордеров создаёт преграды в достижимом относительно риска потенциале.
С другой стороны, короткий стоп требует значительных навыков и опыта, чтоб выбрать именно ключевую цену и не стать жертвой торговли в зонах естественной волатильности инструмента.
Такая же проблема и в достижении потенциала. Каждый инструмент имеет свою среднюю величину движения в день, неделю, месяц.
Соответственно, для достижения хорошего соотношения прибыли к потенциалу и ведётся поиск ключевых цен, которые могут стать мощным барьером для движения цены.
Сила подобных уровней, где сосредоточен объём и вероятность к движению, и создает предпосылки для того, что даже при небольшом проценте положительных сделок вполне возможно построить прибыльную математическую модель. Но проблема вновь упирается в опыт.
Любая же индикаторная торговля либо ручная, либо встроенная в робота вновь-таки будет запаздывающей, поскольку цена всегда в приоритете и остальное движется исключительно за ценой.
Более того, при смене рыночных условий, волатильности, характера хода зачастую подобные автоматические системы дают сбой и не способны подстроится под новые возникающие условия рынка.
В итоге трейдер должен уметь вовремя оптимизировать подобную систему, что опять требует понимания ценовых движений и опыта.
Но вот, глядя зачастую на список управляемых счетов или торговых сигналов, невольно начинаешь замечать, как рынок, находящийся в рейндже, просто генерирует достаточно внушительное количество невероятно прибыльных трейдеров.
Дело в том, что на длительном коридорном хождении, которое на рынке Forex занимает даже не 70%, а все 80% от всех движений, и появляется возможность строить успешные системы усреднения или как их называют Мартингейл.
При этом подходов к выстраиванию подобной модели придумали бесчисленное множество, но принцип остаётся один: трейдер начинает добавлять к позиции по мере движения цены против него.
То есть, в отличие от подхода по сценарию от уровня, где трейдер ликвидирует позицию, которая вышла за плановую цену, соглашаясь на разовый убыток, при мартингейле наоборот идёт наращивание объёма позиции.
Скажу больше, создаются и разгоняются отдельные счета, основанные на усреднении, чтобы повышенной доходностью завлечь инвестора.
Что в итоге? Можно ли заработать на подобном управляемом счёте? Ответ да, конечно можно. И можно это делать ровно столько, сколько рынок будет находится в рейндже.
Но никто не знает, как долго продлится этот флэт и насколько мощным будет затем раллийное движение. Но в любом случае раллийные движения уничтожают те же 70%-80% управляемых счетов, сколько рынок и находится в рейндже.
Любое усреднение в итоге ведёт к повышенному использованию маржинального плеча, которое в свою очередь обнуляет весь капитал и заработанную ранее сверхдоходность. Ралли когда-то заканчивается, и мартингейл-системы вновь возвращаются на рынок, привлекая своими условиями.
Как я уже писал ранее, основа принципа подхода должна быть диверсификация, то есть распределение капитала и чётко прописанные установленные риски. Надо заранее определять красную цену, когда вы будете закрывать инвестицию.
Для ориентира есть всегда показатель на управляемом счёте максимальной просадки, в случае превышения которой не должно оставаться никаких надежд, только цифры и они в таком сценарии говорят, что что-то идёт не так.
Продолжительность существования счёта, который прошёл свозь разные рыночные фазы, создаёт дополнительную гарантию успешности управляющего.
Конечно, современные подходы постепенного усреднения могут даже в течение длительного времени быть незамеченными, ведь плечи растут плавно и также плавно разгружаются и сложно по этому показателю судить, на чём основана торговая стратегия.
Но подобные плавные усреднения ещё создают шанс как заработать инвестору, так и вовремя покинуть управляющего в случае превышения оговоренных рисков. Но, что однозначно бросается в глаза, когда плечи в моменте начинают расти в три, пять или семь раз.
Подобные стратегии обречены на скорый провал даже на незначительном однонаправленном движении. И на этот показатель уже стоит обратить внимание.
В заключение статьи скажу, что как и любой бизнес не только трейдинг, но и инвесторование – это большой труд. Это умение выбрать счёт, правильно распределить средства, контролировать риски и не поддаваться эмоциям, вовремя урезая опасные счета.
Личный кабинет
2443