Индикатор ATR — это простой и часто незаслуженно игнорируемый трейдерами инструмент. Зная, как правильно его использовать, трейдер получает дополнительный способ увеличить количество прибыльных сделок и уменьшить число выходов по стоп-лоссу.
В этой статье мы рассмотрим основные факты об ATR и особенности его использования, а также наиболее частые ошибки, которых необходимо избегать. В результате вы сможете смело применять этот индикатор в своей торговле.
Прежде, чем приступить к рассмотрению фактов об ATR, необходимо начать с того, что же это такое. Итак, ATR или average true range — это показатель, именуемый средним истинным диапазоном, в котором колеблется цена того или иного торгового инструмента. То есть он показывает среднюю волатильность за выбранный период.
Зачем нам нужно знать ATR? Все дело в том, что средняя волатильность разнится от инструмента к инструменту. Она может быть обусловлена его популярностью, особенностями ценообразования, количеством факторов, влияющих на цену, новостным фоном и т.д. После того, как цена инструмента проходит свое среднее значение ATR, она может изменить направление или отправиться на коррекцию.
Однако волатильность не всегда одинакова в течение дня, и иногда на глаз сложно понять: движение в этом направлении будет продолжаться или оно уже исчерпало себя. Вот тут-то и приходит на помощь ATR.
Вернее, подсказка о продолжении движения. Рассмотрим подробнее. Допустим, вы определили, что средний дневной ATR по паре EUR/USD составляет 80 пунктов. Заходя в начале европейской сессии в торговый терминал, вы видите, что на открытии рынка в понедельник цена выросла на 20 пунктов, а к 08:00 утра по московскому времени прошла 67 пунктов.
А теперь вопрос: рост продолжится или цена развернется. Что делать вам, как трейдеру, если, например, технический анализ показывает точку входа? А если цена в ходе утреннего движения пробила ключевой уровень сопротивления и сформировала техничный, но пока несмелый, отскок вверх, продолжит ли она и дальше расти?
Вопросов много, и от того, насколько правильно вы на них ответите, зависит, выйдете вы из сделки по тейк-профиту или закроетесь по стопу. Здесь знание ATR будет нам как нельзя кстати.
Вот простой алгоритм того, как в описанной выше ситуации можно применить знание average true range:
Открыть торговый счет и начать зарабатывать на Форекс прямо сейчас
Хоть и лежит в папке с осцилляторами. Вернее, он не классический осциллятор, показывающий, когда цена развернется.
Начнем с того, что указатель ATR можно найти в стандартном наборе индикаторов MT4. Для того, чтобы установить его на график, необходимо зайти в пункт меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» — Average True Range.
Далее появляется окно настроек индикатора, где период по умолчанию оставляем 14 (средний дневной ATR за 14 дней).
В итоге у нас под окном графика появляется окно индикатора ATR. Наведя курсор на линию индикатора, мы видим значение среднего истинного диапазона в тот момент времени, на которое указывает курсор. На графике ниже значение ATR составляет 0,0022, то есть 22 пункта.
Но обратите внимание, что atr average true range — это не индикатор, который показывает уровни перекупленности или перепроданности. Его линия — это изменение значений волатильности. Следовательно, индикатор показывает средний диапазон на данный момент, а не дает сигнал о входе на покупку или на продажу.
Помимо индикатора, есть второй способ определить значение ATR. Это можно сделать вручную и на глаз.
Вот простой алгоритм подсчета ATR:
Далее это значение вы можете учитывать в последующих расчетах.
Индикатор atr — это не только подсказка о запасе хода, который остался у цены на день, но и способ определить, какой стоп-лосс и тейк-профит выставлять во внутридневных сделках.
1. Входить в сделку лучше тогда, когда цена прошла не более 20 % от среднедневного ATR. Это позволит соблюсти соотношение риска и прибыли в размере 1:3.
2. Учитывайте оставшийся запас хода цены по ATR при открытии позиции и ставьте стоп-лосс немного ниже этого уровня (не жадничайте, оставьте рынку «на чай»).
3. При выставлении стоп-лосса необходимо руководствоваться требованиями рынка и торговой стратегии. Обычно это вынос стопа за ключевой уровень. При внутридневных стратегиях и некоторых тактиках, например, пирамидальном наборе позиции, можно использовать расчетный индикатор — в размере 20 % от среднедневного ATR.
Рассматривая вопрос «atr на бирже — что это», мы упоминали о разнице между размерами среднего истинного диапазона от инструмента к инструменту. Однако размер ATR может меняться также на одном и том же инструменте в зависимости от факторов влияния на него.
Так, например, среднедневной ATR по паре GBP/USD расширился на фоне «Брекзит». Когда на протяжении нескольких месяцев ситуация с переговорами между Лондоном и Брюсселем в условиях поджимающих сроков оставалась напряженной, стерлинг был очень чувствителен к каждой новости. Так, в 2014 году ATR по паре был примерно равен 100 пунктам, а в январе 2020 года он расширялся в среднем до 270 пунктов.
Что это значит? Не стоит думать, что рассчитанный для Форекс atr — это константа. Пересматривайте вычисления на основании средней дневной свечи в 14-дневной выборке, и если заметили, что ATR расширился, увеличивайте рассчитанные на его значении показатели. Также, если вы заметили, что при работающей раньше торговой стратегии количество стопов увеличилось, хотя прогноз в итоге оказывается верным, есть повод пересчитать ATR. Возможно, он изменился, и стоп теперь должен быть больше.
А теперь рассмотрим основные ошибки, которые трейдеры-новички могут допускать в отношении индикатора ATR.
Да, мы говорили о том, что этот показатель можно использовать как подсказку в вопросе о продолжении движения цены в определенном направлении. Но помните, что ATR не осциллятор, и он не покажет точки входа на покупку или на продажу, как, например, Stochastic или MACD.
Визуально линия индикатора ATR похожа на тот же Stochastic, однако зон перекупленности и перепроданности в нем нет. Поэтому, когда линия разворачивается вверх от нижней границы диапазона ATR или вниз от верхней, не воспринимайте движение по аналогии с классическим осцилляторами. Это всего лишь снижение волатильности в моменте.
В продолжение темы осцилляторов: не ищите на графике ATR сигналов дивергенции (расхождения и схождения) и не пытайтесь на их основании определить, где входить на покупку, а где — на продажу. Average true range не дает сигналов на вход в рынок, он лишь вспомогательный инструмент для определения запаса хода.
Величина average true range по разным торговым инструментам может отличаться между собой. Значения не надо сравнивать. Это не информативно и не практично, а также абсолютно нецелевое использование индикатора.
Ну и, наконец, не использовать ATR — это тоже ошибка. Значение этого показателя дает трейдеру еще один фильтр для того, чтобы отсеять ложные входы в рынок. Вы уже, наверное, убедились, что ATR прост в применении по назначению и может уменьшить ненужные выносы сделок по стопу.
Чаще всего трейдеры, торгующие по тактикам, основанным на техническом анализе, сталкиваются с тем, что они дают «осечку», хотя все пункты торгового алгоритма соблюдены.
Например, цена, двигаясь в восходящем тренде, пробивает ключевой горизонтальный уровень сопротивления. В этом случае необходимо дождаться его подтверждения в качестве поддержки, а лишь затем войти на покупку.
Со временем трейдер видит откат к пробитому уровню и отскок от него вверх. Цена движется по тренду, уровень поддержки подтвержден, следующая техническая цель позволяет выставить стоп в три раза меньше, чем профит. Но позицию выносит по стопу, а пробой сопротивления, несмотря на откат и отскок вверх, оказался ложным.
Можно ли было избежать такой «осечки»? Да, если бы использовался ATR. Часто в таких случаях цена на момент пробоя уровня прошла большую часть среднего дневного диапазона, и знание этого могло бы удержать от убыточного входа.
Если вы еще не применяете ATR в своем алгоритме, впишите его дополнительным пунктом в чек-лист по входу в сделку. Если же вы давно пользуетесь этим инструментом, проверьте, все ли его возможности учтены.
И обязательно посмотрите видео об ATR от Александра Герчика ниже. Кто, как не трейдер с 20-летним опытом успешной торговли, может дать лучший совет по использованию ATR.
Получайте больше прибыли
с индикатором горизонтальных объемов!
Узнать подробнее о Real Market Volume
12583