ЧИТАЙТЕ В СТАТЬЕ:
1. Что такое корреляция валютных пар
2. Как обнаружить корреляции
3. Какие коэффициенты корреляции встречаются на валютном рынке
4. Как использовать корреляции при торговле на Форекс
5. Какие риски у валютных корреляций
Корреляция — это взаимосвязь двух валютных пар, при которой изменение поведения котировок одной пары отражается на поведении котировок другой.
Корреляция может быть прямой, при которой пары движутся в одном направлении (например, EUR/USD и GBP/USD).
И обратной, при которой движение пар происходит в противоположном направлении (например, EUR/USD и USD/CHF).
Степень взаимосвязи измеряется с помощью коэффициента корреляции, значения которого варьируются от -1 до +1. Коэффициент -1 свидетельствует об обратной взаимосвязи, а +1 — о прямой. Чем ближе показатель к нулю, тем меньше поведение одной валютной пары влияет на поведение второй.
Наверное, каждый даже начинающий трейдер замечал похожее поведение графиков разных валютных пар. Достаточно посмотреть на одни из самых популярных котировок: EUR/USD и USD/CHF.
Невооруженным глазом видно, что графики движутся противоположно и почти полностью зеркально отражают друг друга. Такое поведение обусловлено тем, что обе пары содержат одну валюту — американский доллар.
Поэтому первый способ выявить корреляцию на рынке Форекс — найти валютные пары, в составе которых есть одна и та же валюта.
Конечно, исключительно для ознакомления с этим явлением определить корреляцию можно «на глаз». Но для профессиональной торговли трейдеру необходимо знать точный коэффициент парной корреляции.
И тут есть три основных варианта:
Валютная корреляция не является статическим показателем. Под влиянием различных факторов степень взаимосвязи то ослабевает, то усиливается.
Поэтому важно периодически отслеживать эти изменения и корректировать свою торговую стратегию.
Максимальное значение, которое принимает коэффициент корреляции — 1. Это считается идеальной корреляцией и означает, что две валютные пары движутся одинаково.
На практике такое случается не так уж и часто, однако многие пары коррелируют почти идеально (с коэффициентом от 0,8 до 0,95).
К таким парам относятся: EUR/USD и GBP/USD, USD/CHF и USD/JPY. Также есть пары, которые большую часть времени имеют сильную обратную корреляцию: EUR/USD и USD/CHF.
В процессе торговли корреляция валют помогает тщательно и полноценно анализировать текущую рыночную ситуацию, принимать взвешенные решения.
Вот распространённые варианты применения корреляции в процессе торгов.
Подтверждение торговых сигналов
Корреляция на рынке Форекс — отличное дополнение к индикаторам, которые использует трейдер. Если вы намереваетесь открыть сделку по конкретной валютной паре, не лишним будет посмотреть графики взаимосвязанных пар.
Если торговые сигналы повторяются и там, значит решение об открытии сделки принято правильно.
Увеличение объема торгов
Конечно, можно повысить объем уже открытой сделки. Но часто более выгодным решением становится открытие новой сделки. Если у коррелирующей пары ниже стоимость пункта и волатильность — это определённо оптимальный вариант.
Хеджирование
Открыв ордер по паре, которая коррелирует с уже торгуемой, вы диверсифицируете риски. При этом учитывайте тип парной корреляции.
Если пары движутся в одном направлении, ордер открывается в противоположном. Если же корреляция отрицательна, то нужно открывать такую же позицию.
Помните, что корреляция — явление в большой степени динамическое. Конечно, основные закономерности соблюдаются и пары, между которыми установлена устойчивая взаимосвязь, большую часть времени ведут себя схожим образом.
Однако, если посмотреть на график корреляции за длительный период времени, вы увидите постоянные изменения коэффициента. Поэтому при торговле необходимо точно знать текущий коэффициент для таймфрейма, на котором вы работаете.
Как и любой инструмент, используемый для принятия решений по сделкам, значение корреляции валют на рынке Форекс не дает 100 % уверенности в прибыльности позиций.
Помимо положительных моментов, корреляция финансовых инструментов несёт в себе несколько существенных рисков:
Анализ корреляции любых финансовых инструментов в долгосрочной перспективе показывает постоянные колебания коэффициентов.
И если у одних пар изменения незначительные и корреляция отличается стабильностью, то взаимосвязь других валютных пар часто становится существенно слабее (или наоборот).
Поэтому периодически следите за обновлениями коэффициентов и корректируйте торговую стратегию.
Личный кабинет
5915