Сегодня я опубликую переписку с одним трейдером, разумеется, с его согласия.
Об этом я рассказывал на минском форуме Cartel. И те, кто не смог присутствовать, найдут ответы на часто задаваемые вопросы, которые появляются не только у начинающих трейдеров, но и у бывалых.
Я описал, как и почему принимаются решения о частичном входе в позицию и почему набор может начинаться ниже ключевого уровня на покупки. Всегда вопрос будет заключаться в вероятности и потенциале для движения.
Это очень важно для формирования правильной позитивной математики, так как сложные ложные пробои зачастую не дают возможности выставлять обоснованный короткий стоп и рассчитывать на существенный потенциал относительно более отдалённого и безопасного стоп-лосса.
Трейдер (Т.):
Могу ли я в рамках ненавязчивой просьбы спросить? Проверить мою домашку на предмет правильности проведения важных уровней и примерной сделки?Если да, то дайте пару на выбор.
Я:
Один из главных инструментов на листе — золото. Выше 1273.25 интересно.
Т.:
Оке, к доллару или евро, полагаю, бакс.
Картинка от трейдера и размышления.
Я:
Это может быть личное мнение) Для меня важнее, где могут отступить продавцы и где я могу получить импульс. К слову, рынку все каналы безразличны. Важнее понимать, где может быть собрана необходимая ликвидность. Это то, как работают хедж-фонды.
Т.:
А как это понять?
Я:
Смотреть на инструмент глазами крупного капитала. Что бы делал, где бы более комфортно собрал позицию и т.д. Пример по SPX наиболее наглядный — я выкладывал.
Я:
Два способа наиболее комфортного сбора позиции для крупного капитала: либо в диапазоне, либо когда паника в инструменте. Все виды лп, слп и направлены, чтобы добрать дополнительную ликвидность.
Самые агрессивные покупатели в таком случае — короткие продавцы на закрытии позиций. Поэтому гадать, куда пойдёт, бессмысленно. Намного важнее понимать, где можно построить математику, а где нет. И уже от этого выстраиваются торговые подходы, и они могут быть разными.
Т.:
Но ведь и нужно понимать, какую позицию собирает крупный капитал. 3 — диапазон набора лонговой позиции. 1 — разворот под уровнем (такое не под силу слабому продавцу). Частичная разгрузка.
Я:
Этого никто не знает) Много участников, много интереса. Даже ведущие хедж-фонды не занимаются гаданием. Выстраиваются портфели со сбалансированным риском.
Т.:
Ну это понятно, что постфактум.
Я:
Через несколько некоррелируемых инструментов. Поэтому рисование на графике — это лишь субъективное представление). Или желание, чтобы оно так исполнилось).
Чтобы быстрее понять механику цены и расти, как трейдер, стоит для начала понаблюдать, где появляются сильные импульсы. В каких консолидациях. Эти закономерности на многое откроют глаза.
Я:
Вот — как типичный пример шорт-сквиза. За счёт кого импульс вверх последовал? За счёт самых агрессивных шорт-селлеров.
Т.:
Я, по-своему, ок. За счет селл-стоп-ордеров и агрессивных рыночных от уровня. Это стопы вызвали такой взрыв. Но, с другой стороны, где вероятность того, что после проторговки под уровнем не сквизанули бы дальше. Да, нужна общая картина, и этот ажиотаж с гэпом вверх, это в глобальном масштабе просто набор позы.
Я:
Если бы вероятности не было, что сквизанут, то % положительных сделок был бы 100 %) Вот здесь и вступает математика оценки % и прибыль/риск. А самое важное — как раз и выявить, где то самое движение возможно, есть вероятность к движению — есть и шансы на математику.
Т.:
Я согласен. К математике пришел полгода назад. 1/5, не меньше. По поводу того куска. Да, это сбор ликвидности. Собрали ребят и поехали дальше вниз.
Я:
Вот сейчас как раз и формируется та «топливная» ситуация, если произойдёт пробой локальной 1274 по XAU/USD.
Т.:
Так?
Я:
Да. Глобально рейндж, если взять месяц, и фундамент могут быть за инфляционное давление. Ставки не растут, денежная масса в любой момент может себя проявить с программами стимулирования экономики и налоговыми послаблениями.
Я:
Локально — это первичный импульс, а дальше смотрим за поведением. Если импульс пробивает и 1279, то шансы на продолжение роста уже становятся более весомыми.
Так я обычно и выстраиваю глобальные позиции — от первичного моментума, а потом анализирую дальнейшую реакцию. Т.е. брать только первоначальный импульс или продолжать удерживать и добавлять к позиции.
Хотите научиться торговать на рынке прибыльно?
Пройдите обучение трейдингу в школе Виктора Макеева
Узнать условия
Т.:
Ну, конечно, я согласен, если в глобальном масштабе, то движение 1346 — 1266 можно расценивать как коррекцию. Если смотреть так. Но ведь мы не знаем, что затеяли большие ребята.
Я:
Да. Поэтому и смотрим шансы прежде всего на математику. Т.е. где может быть импульс. А потом решаем, развивать позицию или брать только локальный моментум.
Т.:
Вы в позиции или на пробое ТВХ?
Я:
Я часть позиции брал на удержании 1270.35 (на минутном графике) и чуть ниже до этого, когда не смогли обновить новый low.
Это локальная позиция. По часовику добавка будет в случае пробоя по цене 1274.46. Если глобально идём и закрепляемся выше 1279.33, то буду ещё добавлять. Т.е. смотреть буду за тем, как проходит импульс и борьба за 1279.33.
По итогу при минимальных рисках у нас появляется шанс сформировать солидную позицию. От пробы до расширения позиции, если всё складывается согласно ранее написанному сценарию.
Т.:
Все-таки ТВХ не привязана к глобальному уровню, да? В основном имеет место от локальных уровней (удержаний, проторговок).
Я:
Глобальная привязка у меня уже к расширению позиции, когда я понимаю, что всё идёт по плану.
Я:
Но, понимая, что ниже глобального уровня может быть банальный сбор ликвидности, я смотрю за поведением цены.
Если я вижу, что ниже не пускают и можно взять пробную позицию с минимальным риском и потом получить «бесплатную» сделку на расширении, то иду уже на добавку.
Если сценарий ломается сразу, то убытки составляют минимум. Как правило, порядка 0,1–0,2 % от депозита.
Преимущество такого подхода заключается в волатильности рынка Forex... Здесь, разумеется, без комментариев.
Поэтому если брать стандартно на ложном пробое и выставлять стоп за ложный пробой, то при частом «распиле» либо стоп оказывается жутко большим и потенциал редко реализуем, либо сбивают короткие стопы и выходит катастрофический процент положительных сделок.
Собственно, поэтому и приходится искать то, что даёт преимущество именно в математике.
Продолжение сделки и картина с дневного графика…
И следующим шагом при добавке перемещается стоп-лосс, чтобы первоначальный риск оставался прежним и добавки не стали дополнительным риском. Таким образом, на скрине при относительно небольшом движении уже есть потенциал 4,62 к 1…
То есть здесь я реализую от локального «топливного» момента к глобальной картине, если ситуация разворачивается в мою сторону и инструмент окончательно закрепляется выше 1276 по дневному графику.
С учётом всех добавок и перемещённого стопа получаем мощную позицию и уже «бесплатную» сделку. Теперь сценарий — закрепление выше 1279.78 и добавка. А для тех, кто счёл бы достаточным потенциал 5 к 1, — уже.
Но я склонен в таких случаях давать ситуации развиваться, даже ценой возможного безубытка. Из таких возможностей и строятся мощные трендовые позиции.
Автор: Виктор Макеев
Ограничьте себя от рисков в трейдинге
с помощью Риск-менеджера от Gerchik & Co!
Узнать подробнее о сервисе
3225