Как сегодня помню, года четыре назад, когда результаты более-менее начали меня радовать и пришла такая желанная и необходимая стабильность, случилась пусть не «чёрная пятница», но точно был «серый понедельник».
День начинался совершенно обыденно: подготовка к торговой сессии, выписка на лист идей и реализация первой по списку. Всё по правилам и никаких отклонений от торгового алгоритма. Увы, наш мозг так хитро устроен (и это его защитная функция), что негативные события зарубцовываются, забываются, а вот позитивные остаются – и иногда это мешает.
Буквально неделей ранее удалось закрыть скромный плюс. При этом одну из торговых сессий завершил после трёх алгоритмических убытков (долго сомневался: «Может, взять ещё один риск, и всё?»). А потом оказалось, что четвёртый вход в инструмент давал без преувеличения феноменальный результат.
И вот прошла неделя. Тот самый понедельник. Мне казалось, что это дежавю… Когда после трёх убытков пора было завершать торговую сессию, инструмент (как же я его хорошо помню – это была пресловутая пара евро к доллару) оставлял идею живой.
Уровень удерживали, несмотря на множество ложных пробоев. И вот всплыло, нахлынуло воспоминание о том, насколько бы я мог быть хорош неделей ранее, дай себе ещё один риск не по алгоритму… Нельзя, просто нельзя упускать вновь эту возможность…
Сегодня я удивляюсь, как можно было совершить восемь подряд убыточных сделок, да ещё и с удвоением риска на последних двух… Я всегда себя считал морально и психологически устойчивым, но оказывается, у каждого есть свой предел…
К слову, инструмент пошёл в мою сторону, но лишь изрядно «попилив» уровень, два дня спустя и без меня. Не зря ведь на финансовом рынке есть известная истина: деньги на счету закончатся прежде, чем произойдёт разворот. На то и есть риск-менеджмент.
Это был хороший урок, который я запомнил надолго… Так надолго, что перед монитором появилась огромная надпись: «У трейдера должно быть завтра» и «Сохранность капитала – прежде всего».
Это были дикие времена, как вестерн… Нынче у трейдера есть всё для того, чтобы либо самому себя взять в руки, либо доверить столь важный вопрос программе. Не стоит брезговать программой риск-менеджмента.
Мы действительно не знаем, где находится наш предел эмоций и причину, из-за которой может произойти сбой. Да, очень неприятно, когда за тебя торговую сессию завершает электронное существо, но так надо. Так надо для безопасности капитала.
Даже несмотря на весь накопленный опыт, как только я попал в команду проп-трейдеров, тут же была установлена и привита программа риск-менеджмента. В трейдерской среде её называют «коробка» на день.
Стоит тренировать, конечно, прежде всего, свою дисциплину и не доводить до предела риска. Если я знаю, к примеру, что у меня на день отведено рисковых 3%, то я постараюсь в негативном случае завершить сессию досрочно – до 2.5-2.8%.
Бывают моменты с проскальзыванием, если мы берём фондовый рынок. Но это уже иная история – с ней тоже можно работать, если грамотно просчитывать объём позиции, риски и потенциал.
6772