Лучше всего проблема чувствуется через визуальные образы, через примеры. Возьмём неплохой технический момент по нефти: закрытие выше границы диапазона 41.6843, ложный пробой, внешний фон в виде S&P 500 вверх, индекс волатильности (как заработать на индексе волатильности читайте здесь) также указывал на неплохой потенциал роста.
.jpg)
Я попытался поучаствовать в ситуации несколько позже: не на самом импульсе, а на ретесте, что также было вполне неплохо с технической точки зрения. Однако дальше корреляции начали сильно смущать, и в ответ на бурный рост SPX500 нефть явно оказалась слабее рынка.
.jpg)
Очевидно, что как только рост индексов приостановится или появятся хотя бы признаки коррекции, то WTI, вполне вероятно, улетит вниз. На этом основании был перенесён стоп-лосс и получен безубыток, что по итогу оказалось абсолютно верным решением.
.jpg)
Посмотрим ещё на один пример — доллар к иене: ретест и ложный пробой 105.3, попытка на импульс и откат… Стоит ли в таких ситуациях переносить в безубыток?! В данном случае цена при входе от уровня не коснулась бы безубытка. Но порой бывают моменты, когда сделка закрыта в безубыток, а цена успешно двигается к вашей цели.
.jpg)
Ещё один пример — это евро к доллару: при вполне обоснованном входе от 1.17 на ретесте трейдер может засомневаться, стоит ли вести до 1.19, а может, инструмент пойдёт выше. В данном случае, передержав позицию и переместив стоп в безубыток, от перспективной ситуации в итоге он ничего бы не получил.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
.jpg)
Как раз подобные ситуации, когда трейдер каждый день то не добирает прибыль, раньше времени завершив позицию, то, наоборот, передерживает сделку, получив стоп или безубыток, сильно подрывают и эмоциональное состояние. Далее уже вполне предсказуемо и привычно происходят очень странные решения и грубейшие ошибки в работе с риском.
Именно для этого и был придуман вариант формализации действий путём написания торгового алгоритма. Но, к сожалению, и этого далеко недостаточно. Просто взять и написать алгоритм не получится, нужны знания, необходим опыт. Вы также должны понимать, что включает в себя алгоритм, должны чувствовать каждый пункт.
Начнем с вопроса о том, как обычно пишется торговый алгоритм подавляющим большинством… Прослушав курс лекций или порыскав в интернете, новичок берёт себе на вооружение либо чужой алгоритм, либо, в лучшем случае, склёпывает его себе из нескольких сторонних. Но в реалиях подобный вариант алгоритма получается инородным телом, потому что вы не понимаете, как он работает, или видите лишь верхушку айсберга. Но новичок торопится и с этой версией алгоритма приступает к реальным торгам на повышенном риске.
Хотите успешно торговать на финансовых рынках?
Жмите на кнопку👇 и пройдите бесплатное обучение трейдингу прямо сейчас!
Узнать подробнее
Я допускаю такой вариант торгового алгоритма — ведь с чего-то надо начинать, на чём-то необходимо собрать статистику. Чужой алгоритм — это как примерка в магазине одежды или обуви. Прежде чем быть уверенным, что она вам подойдёт, необходимо примерить.
Так и с алгоритмами — вначале вы пишете черновой вариант (если нет опыта, в этом вам помогут чужие алгоритмы), затем отрабатываете на статистике, смотрите сильные и слабые стороны, изучаете математические показатели. Потом решаете, подходит ли вам стиль торговли, анализируете предельные риски, оптимизируете. И только после этого уже будет готов более-менее достойный рабочий вариант алгоритма.
С опытом придёт понимание, что активный трейдинг — это прежде всего чувство рынка, ощущение взаимосвязей (но это приходит только с опытом). Алгоритм же служит прежде всего как ограничитель рисков, та «красная черта», через которую нельзя переступать ни при каких обстоятельствах. Он также хорош в качестве визуального примера, позволяющего зрительно ориентироваться в ситуации на рынке и подстраиваться под новые условия.
Именно благодаря алгоритму, проработанному и выверенному на статистике, у вас не возникает вопросов: когда переместить стоп в безубыток, брать 3 к 1, 5 к 1 или 10 к 1, пользоваться ли трейлинг-стопом, фиксировать ли сделку частично.
На все эти вопросы как раз и отвечает торговый алгоритм, потому что он выверен статистикой и временем, в нём обозначено, что работает математически хорошо и где эффективность заканчивается. И более того, необходимо всегда помнить, что алгоритм живой: его нужно постоянно корректировать вслед за своей торговлей, вслед за оптимизацией торговых результатов, уметь подстраиваться под рынок, его характер хода и волатильность.
Автор: Виктор Макеев
1890