Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева на 06.07.2021
06-07-2021
249


Вы уже слышали про акцию «Летняя жара» от Gerchik & Co?

Если нет, жмите на кнопку👇


Вновь внимание за VIX у 16

Чем интересным может отметиться эта неделя на какие данные и драйверы?! Европейская экономика публикует цифры PMI. Мы видим, что данные по локомотиву европейской экономике Германии выходят очень солидные, но не дотягивают до ожиданий аналитиков, хотя Франция, Италия, Испания превзошли прогнозы. Здесь реакция выходит сдержанной ввиду раллийного движения рынка предыдущих недель, что всё же цена в себя уже вобрала.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: данные по экономике Германии

На этом фоне европейский рынок продолжает простаивать на своих исторических высотах. В данном случае, скорее, ожидая что будет происходить в ходе торгов на американской регулярной торговой сессии после выходного. В качестве ключевого уровня поддержки обращаем внимание на 4048.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: индекс EUR_50

На рисунке 3 локальная реакция на выход данных хуже прогноза по PMI по немецкому индексу.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 07.06.2021: индекс GER_30


Подписаться на официальный Telegram-канал компании Gerchik & Co


Последовала также реакция и по европейской валюте, где утро начиналось на позитивной волне. И теперь уже сценарии более низкого провала вполне могут реализовываться ниже 1.185, как варианты пробоя поддержки с предпробойной базы.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: евро/доллар

Глобально продолжается снижение от зоны 1.22–1.25, и следующей целевой точкой может стать уже 1.17.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: пара евро/доллар

По американским индексам более информативны не краткосрочные реакции на новости или статистику, а VIX, как отражение волатильности и вероятности роста желающих сократить риски в рамках портфельных инвестиций в ответ на увеличение амплитуды колебания.

Технически возобновляется борьба за 16. В случае выхода выше рынок начнёт уже излучать больше неуверенности.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: индекс VIX

Ещё один ориентир с позиции торгуемого фонда VXX, где ключевая отметка на 29. Прорыв выше усилит давление на фондовые индексы и рисковые активы.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: индекс VXX

По индексу SPX500 на листе наблюдения ключевая цена на 4345, попытка закрепиться на новых исторических высотах пока прошла неудачно, закрепление ниже 4345 может уже стать важным сигналом к слабости индекса.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: индекс SPX500

По евро мы увидели слабость в отношении к доллару, и не за счёт силы самого доллара, а именно за счёт слабости евро. Это хорошо видно через корреляцию доллара к иене, где мы вновь получаем характерный для последнего времени откат и, ожидая такой сценарий, я покрывал позицию. Тем не менее движение на север остаётся актуально.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: доллар/йена

Если оценивать через доходность облигаций, то тоже считаю, что даже в среднесрочной перспективе на этот год динамика в район 3% остаётся актуальной. Но скорость направляющего трендового движения явно снизилась, и консолидация у 2,10% продолжается. Это оказывает прежде всего влияние на стоимость самих облигаций и на силу доллара в рамках ожиданий керри-трейд интереса.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 07.06.2021: 30-летние облигации США

Золото стало очередным ярким примером оценки силы или слабости на корреляции. Днями ранее на рост доллара США по отношению к иене или евро золото не смогло пойти на более глубокие низы от сопротивления 1792.4, последовал обратный выкуп выше 1771 вместо импульсного пробойного движения.

По итогу — как только доллар чуть сдал в своей восходящей инерции золото тут же пробивает сопротивление на 1792.3. Далее надо смотреть как будет корреляционно сочетаться волна удержания выше 1792.3 по золоту против возможной очередной волны укрепления по доллару США.

В случае удержания выше и ретеста 1792.3 возникают интересные сценарии продолжения роста с позиции уже силы, проверенной на корреляции. Подобные сделки вероятностно гораздо сильнее.

Обзор финансовых рынков от Виктора Макеева 06.07.2021: золото/доллар

Данная аналитика не является прямой рекомендацией к торгам. Анализ носит чисто информативный характер.


Полезные статьи:


КОММЕНТИРОВАТЬ